[FX]ループイフダンUSD_S50報告(2016/9/23まで)。「祭り」は思ったほどでもなく。。


8月から新たに始めたFXの自動発注システム「ループイフダン」の週次報告です。
※以前稼働させていた「豪ドルB20」システムは6/24に停止しています。
※以前稼働させていた「米ドルS25」システムは8/23に停止しています。
今回は2016年9月19日から9月23日までのものとなります。
ループイフダンはアイネット証券が提供しているシステムトレードの売買システムの1つです。
説明は下記の公式ページよりご覧下さい。
オリジナル売買システム「ループ・イフダン」(アイネット証券)

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現在の運用状況

累計の表に毎回、先週分を追加していくことにします。
稼動システム:ループ・イフダンS50_50 通貨ペア:USD/JPY
通貨単位:2,000 最大ポジション数:40 重複注文:許可しない

期間 決済回数 確定損益 累計の確定損益 未決済ポジ評価損
2016年8月23日~2016年8月26日 0回 ¥0 ¥0 -¥5,062
2016年8月29日~2016年9月2日 1回 +¥935 +¥935 -¥26,520
2016年9月5日~2016年9月9日 5回 +¥5,410 +¥6,345 -¥11,462
2016年9月12日~2016年9月16日 5回 +¥5,552 +¥11,897 -¥9,002
2016年9月19日~2016年9月23日 6回 +¥6,047 +¥17,944 -¥1,392

(実効レバレッジ:0.26 口座維持率:6894.62%)
6/24に停止した豪ドルB20の確定損益:-¥87,841
8/23に停止した米ドルS25の確定損益:+¥187,477

週間の概況

日銀の政策決定会合とFOMCが連続するという特異日があったこの週、大荒れで大商いを予想しておりました。
結果は決済5回で5,000円ほどの決済益(2,000通貨単位での運用)、思ったほどではありませんでした。
期待しすぎでしょうか。
最終的には前週よりも円高方向で終了し、ポジション数は2となっております。
マイナススワップが貯まっていたポジションを最高値の1つを除いて消していってくれたので、心理的にも良い感じです。

ループイフダンの設定はこの本を参考にさせていただきました。

米大統領選を睨みつつ、今後の展開を熟慮

で、次に注目すべきは米国の大統領選挙であるというのは衆目の一致するところでしょう。
私は国際政治学者ではないので専門的なことは言えませんが、どちらが勝っても(優勢でも)円高、というかドル安ではないかと判断しています。
ということで、この米ドル売り円買いシステムは継続する予定なのではありますが、12月が確実と言われる米利上げで日米金利差が拡大するとマイナススワップが貯まっていくペースが加速すること確実です。
通常、FXにおいてはスワップなどは為替変動によって吹っ飛んでしまうものなので、気にする必要はありません。
スワップをインカムゲインと勘違いしている「スワップ派」が定期的に現れては消えていくのも、FX界隈で幾度となく繰り返されてきた光景と言えるでしょう。。

が、このループイフダンや類似の自動発注システムの場合、設定値幅が狭いと一回あたりの決済益が少額になるため、マイナススワップで引かれる割合が無視できません。
現状の日米金利差で米ドル売りポジションを持った場合、1,000通貨単位の場合2ヶ月間ほどで130円程度はマイナススワップが貯まります。
25銭幅のシステムだと決済益の過半を持って行かれてしまう計算です。
ということで、利上げ以降も「円買い」を続けるかどうかは今のうちから重大な関心事なのでした。。

あと1-2年は円高が続くという声も聞かれますので、なかなか難しいところです。

とりあえず、10月については選挙を睨みつつ一喜一憂で全体として大幅な円安はない、という感じになりそうなので、このまま継続したいと思います。

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